Estratégias de negociação mais bem sucedidas

Uma das mais bem sucedidas estratégias de negociação este ano pode estar chegando ao fim Por que um índice de acompanhamento da Apple, Netflix caiu investidores da semana passada que foi cunhagem de dinheiro de acordo com o adágio de Wall Street que a tendência é o seu amigo acaba de receber um lembrete de que nada funciona para sempre . Um índice do Citigroup Inc. que controla os estoques dos EUA como a Apple Inc. e Netflix Inc. fez algo na semana passada que não tinha feito desde junho - caiu. Embora ainda batendo o Standard amp Pooraposs 500 Index em 2017, os analistas do banco advertiram que a estratégia está se aproximando de um limite onde as rotações ocorreram no passado. Praticamente nada tem funcionado melhor neste ano, diminuindo o mercado de ações do que o impulso, onde você carrega em ações que aumentaram mais nos últimos dois a 12 meses e espero que eles continuem subindo. Enviados em alta por meio de comícios sustentados em ações de biotecnologia e mídia, a preocupação é crescente de que o comércio tenha ficado muito popular, preparando o cenário para oscilações mais acentuadas. Nos últimos anos, incluindo este ano, houve muitos momentos em que os negócios ficaram lotados, disse Arvin Soh, gerente de fundos com sede em Nova York, que desenvolve estratégias macro globais no GAM, que supervisiona 130 bilhões. O que é diferente é que as reversões que acabam por chegar tendem a ser mais severas agora do que o que se viu em um horizonte de tempo mais longo. Com a redução da largura antes que o Federal Reserve aumente as taxas, a adesão aos vencedores tem sido um modelo para o sucesso em 2017. Os fundos quantitativos estiveram entre os mais bem-sucedidos em termos de estratégias de ações, macroeconômicas e eventos, até julho deste ano, seguindo apenas os gestores de tecnologia, saúde e ativistas, segundo dados da Hedge Fund Research Inc. Investidores individuais notaram. Um dos maiores fundos negociados em bolsa que emprega a tática, o iShares MSCI EUA Momentum Index Fund, atraiu um recorde de 125 milhões em julho, aumentando seu total em cerca de um quinto. Ele tem um único mês de saídas desde que começou em 2017. Possuí-lo valeu a pena, também: o fundo é de 8,2 por cento em 2017, em comparação com 1,8 por cento no SampP 500. Outra ETF, Powershares DWA Momentum Portfolio, recentemente Viu ativos cruzar 2 bilhões e retornou mais de 7 por cento este ano. Ainda assim, alguns dos negócios que contribuíram para o sucesso foram enfraquecendo. Desde julho, a liderança da indústria no SampP 500 vem mudando, e não o que os investidores desejam ver. Os serviços públicos estão liderando o mercado desde agosto e os últimos vencedores do ano passado, empresas de saúde e de consumo, estão se arrastando. O Newedge CTA Index, que rastreia as estratégias e os fundos baseados em computador que colocam as apostas nas tendências econômicas gerais, caiu 6,5% em relação ao patamar alto de abril. Mesmo a Apple, a empresa que mais contribuiu para o mercado de touro dos EUA do que qualquer outra empresa, está vacilando. Depois que o fabricante do iPhone cresceu 10 vezes desde 2009, as ações caíram 12% em relação ao recorde histórico de fevereiro. Às 10:23 da manhã em Nova York, as ações da Apple caíram 0,6 por cento para toxA0115.85, enquanto a Netflix caiu 0,5 por cento para 123,41. ThexA0iShares momentum ETF perdeu 0,6 por cento para 73,20 e thexA0Powershares fundo diminuiu 0,5 por cento para 43,82. Os investidores estão repentinamente prestando mais atenção às empresas em melhor forma financeira com menos dívidas - qualidades que foram ausentes nos últimos ganhadores de momentum, como a biotecnologia. Em julho, um indicador do Goldman Sachs Group Inc. que controla as ações com os balanços mais fortes atingiu seu nível mais alto em relação às ações com os mais fracos desde outubro de 2017. Devido à natureza fortemente correlacionada das negociações de momentum, os selloffs podem ser súbitos à medida que todos saem juntos, De acordo com Nicola Marinelli da Pentalpha Capital Ltd. Isso aumenta as apostas para os comerciantes que retornarão de férias imediatamente antes do Fed se reunir em 17 de setembro. Pode haver uma inversão e doesnapost necessariamente precisa de um catalisador, disse Marinelli, um gestor de fundos Que ajuda a supervisionar 114 milhões de euros (126 milhões) de ativos na Pentalpha em Londres. Em agosto, muito poucos grandes jogadores vão tomar grandes decisões sobre seu portfólio. Se algo acontecer, vai ser mais setembro, outubro. O aumento nas ações de biotecnologia pode estar em risco, dadas as preocupações sobre os preços de algumas drogas, de acordo com Hugh Grieves do Miton Group. O Nasdaq Biotechnology Index apresentou um desempenho inferior ao SampP 500 neste trimestre, depois de vencer por cinco anos. A questão é se você pode ver a mudança de narrativa em torno da biotecnologia e fazer com que o comércio de momentum para perder o vapor, disse Grieves, um gestor de carteira londrina em Miton, que gere o firmaposs U. S. Opportunities Fund. O problema com os negócios de impulso é que você não tem margem de segurança. Quando você começa no bandwagon, você fecha seus olhos ao valor. Antes de seu aqui, seu no terminal de Bloomberg. 4 coisas que os comerciantes bem sucedidos do Forex fazem O negociar nos mercados financeiros é cercado por uma determinada quantidade de mystique, porque não há nenhum Única fórmula para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano eo comerciante como um surfista. Surfing requer talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você iria para a água que tinha rip marés perigosas ou foi infestado de tubarão Esperemos que não. A atitude para a negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para o surf. Ao misturar uma boa análise com uma implementação eficaz, sua taxa de sucesso irá melhorar drasticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, a boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Antes de começar a negociar, reconhecer o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados que você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber alguma coisa sobre varejo, então olhe para negociar ações de varejo, em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece avaliando os três componentes a seguir. O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você está mais confortável em uma posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, a escolha de gráficos semanais indica um conforto com risco overnight e uma vontade de ver alguns dias vão contrariamente à sua posição. Além disso, decidir se você tem o tempo ea vontade de sentar na frente de uma tela durante todo o dia ou se você preferiria fazer sua pesquisa calmamente durante o fim de semana e, em seguida, tomar uma decisão comercial para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados requer tempo. A curto prazo scalping. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar mais freqüentemente. Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender fugas. No entanto, outros gostam de comércio usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, testá-lo para ver se ele funciona em uma base consistente e fornece-lhe uma vantagem. Se o seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma borda, mesmo que seja um pequeno. Se você backtest seu sistema e descobrir que você tinha negociado cada vez que você recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas que você tem uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e quando você encontrar um que oferece um resultado consistentemente positivo, ficar com ele e testá-lo com uma variedade de instrumentos e vários prazos. Você vai descobrir que certos instrumentos de comércio muito mais ordenado do que outros. Instrumentos de negociação erráticos tornam difícil produzir um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar se sua personalidade de sistemas coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estava negociando o par de moedas USDJPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência da Fibonacci são mais confiáveis ​​neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários quadros de tempo para encontrar aqueles que correspondem melhor ao seu sistema de negociação. Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: Uma vez que você sabe o que esperar de seu sistema, tenha paciência para esperar o preço para atingir os níveis que o seu sistema indica para o ponto de entrada ou Saída. Se seu sistema indica uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca chega a ele, em seguida, passar para a próxima oportunidade. Haverá sempre outro comércio. Em outras palavras, não perseguir o ônibus depois que ele deixou o terminal esperar para o próximo ônibus. Disciplina é a capacidade de ser paciente - para sentar em suas mãos até que seu sistema aciona um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não vai chegar ao seu ponto de preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar em seu sistema e não para adivinhar. Disciplina é também a capacidade de puxar o gatilho quando o seu sistema indica para fazê-lo. Isto é especialmente verdadeiro para parar perdas. Objetividade ou desapego emocional também depende da confiabilidade de seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você sabe que têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se a ser influenciado pela opinião de especialistas que estão assistindo seus níveis e não o seu. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em agir sobre os seus sinais. Mesmo que o mercado às vezes pode fazer um movimento muito maior do que você antecipar, sendo realista significa que você não pode esperar para investir 250 em sua conta de negociação e espera fazer 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de curto prazo nem um prazo mais longo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver riscos menores se o profissional exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa. Perna No. 3 - Discriminação Diferentes instrumentos de comércio de forma diferente dependendo de quem são os principais jogadores e por que eles estão negociando esse instrumento particular. Fundos de hedge são motivados de forma diferente de fundos mútuos. Os grandes bancos que estão negociando o mercado cambial spot em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de moeda comprando ou vendendo contratos futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você pode muitas vezes piggyback-los e lucro em conformidade. Escolha algumas moedas, ações ou commodities e gráficos-los todos em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia específica a todos eles e veja qual período de tempo e qual instrumento é mais responsivo ao seu sistema. Isto é como você descobre um jogo de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às condições de mercado em mutação. Perna nº 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não existe tal coisa como apenas negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma coisa certa. Mesmo um sistema rentável, digamos, com uma taxa de lucro de 65%. Ainda tem 35 negociações perdedoras. Portanto, a arte da rentabilidade está na gestão e execução do comércio. No final, a negociação bem sucedida é tudo sobre controle de risco. Tome perdas rapidamente e frequentemente, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta para a direita fora do portão. Se retrocede, corte e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que seu comércio vai se mover imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você começa a direção certa, você pode rastrear suas paradas e, geralmente, ser rentável na melhor das hipóteses, ou quebrar mesmo na pior das hipóteses. Há tantos métodos nuanced de negociação como há comerciantes. Não há maneira certa ou errada de negociar. Há apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que há duas regras na negociação: Regra 1: Nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da regra 1. Coloque uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de tomar pequenas perdas com freqüência e rapidamente - não espere as grandes perdas. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Estamos a fazer uma experimentação nestes dias e não há dinheiro real envolver. Nós apenas nota para baixo os preços de entrar e existentes a partir dos comércios. Todos os dias em sharp 11:00 a. m. entramos em comércio por muito tempo um futuro contrato de mais forte e simultaneamente curto um futuro contrato de script mais fraco. E agudo 3:20 p. m. nós quadrado fora ambos os contratos. Não há emoção nenhuma descoberta e nenhuma pesquisa. Basta ir com um mercado. Até o momento nosso resultado é o seguinte: - Dia 1: Long Asian Paint em 900 e curto Bank of Baroda em 147.35 e final da perda dia foi 3920- Dia 2: Long Reliance 1032 e curto ITC 317.10 e fim do dia Reliance lucro É 2450 e ITC lucro é 4960- Dia 3: Long Sun Pharma 309 e curto Cairns 130.75 e final do dia Sun Pharma perda é 6150 e Cairn Lucro 16500- lucro líquido 10350- É em base de experiência e vai continuar até Mais próximos 10 dias. Vamos ver. o que acontece. 262 Vistas middot Ver Upvotes middot Não para ReproduçãoMeu estratégia favorita, sem dúvida é o curto colocar, chamada curta, ou ambos juntos (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nuas. Antes de você dizer que isso é stupiddangerousrisky baseado no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que é verdade, ele pode ser stupidriskydangerous se feito errado. Por errado quero dizer: 1) Não saber o bem subjacente. 2) Não saber como gerenciá-lo corretamente. 3) Não sei o pior caso cenários de cada comércio que você colocar. 4) Não ter capital suficiente. 5) Não saber quanto de sua carteira alocar para estes tipos de comércios. 6) Não saber o impacto dos ganhos enquanto este comércio está em. 7) Não conhecer o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que é uma grande, alta probabilidade de sucesso estratégia para, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para assistir-me ao vivo na minha conta de comércio real comércio estas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 9.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução As minhas opções favoritas estratégia de negociação é vender puts contra empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O mercado implacável touro que estamos observando deixou poucas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com perspectivas atraentes de longo prazo, a recente valorização do preço na maioria das ações pode dar pensativo investidores conservadores um pouco de choque autocolante. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentado em dinheiro Não necessariamente. Uma estratégia conservadora testada e verdadeira é vender puts contra ações que você gosta e seria um comprador disposto de, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrito) um descoberto colocar contra um estoque você gosta de concordar em comprar esse estoque em algum momento no futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prêmio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No começo deste mês, a General Electric (ticker GE) apresentou resultados que deixaram os investidores pouco impressionados e as ações vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26,60 por ação que é menos de 17x ganhos eo rendimento de dividendos de mais de 3. Não muito gasto, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2017 Coloca com preço de exercício de 25 para mais de 1 Isto significa que você coletar quase 4 do preço hoje dinheiro que você manter para sempre para a obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente então, você pode começar a comprar uma das melhores empresas do mundo para um desconto significativo para seu preço atual. Em qualquer caso, o prêmio que você recolhe é seu não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com ações que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que eles estão negociando atualmente. Lembre-se, porém, em troca de cobrar o prémio, você se compromete a comprar o estoque, então você só deve se envolver nesta estratégia, se você absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever puts. 10k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Diagonal Spread é a minha estratégia favorita de negociação de opções. Diagonal propagação é um tipo de opções de propagação, onde a opção mês é comprado e quase mês opção é vendida. Por exemplo: Comprar 8600 Nifty CE contrato de dezembro e vender 8800 Nifty CE contrato de novembro. Esta estratégia seria chamada propagação diagonal bullish. Comprando e vendendo Puts constituirá spread diagonal bearish. A idéia por trás desta estratégia é que o contrato de opções mês longe sofrerá menos tempo decaimento, em comparação com o mês próximo contrato de opções. Assim mesmo se o comércio vai contra você a perda seria mínima. Mesmo tendência lateral não causaria qualquer perda, tornando assim esta uma estratégia de opções de risco muito baixo. Bem, tente aplicar esta estratégia em NSE Nifty Nov Expiração. Vamos supor que tivemos uma visão de baixa em Nifty no início da série de novembro, e por isso entramos em uma propagação de baixa diagonal. Compramos 1 lote de 8800 PE série Dec e vendemos 1 lote de 8600 PE Nov série. Abaixo está a configuração de comércio com PL cada dia. A estratégia ganhou um 2 lucro decente em 8 dias de negociação. ProfitLoss foi calculado considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty, e aproximadamente 70000 Rupees de margem inicial para tomar este comércio. Você definitivamente teria ganhado melhor se você teria ido nu em Puts longo, mas então o risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento lateral pode ter prejudicado o seu capital. Agora, se Nifty expirar em 8000 na série Nov, então abaixo está o valor teórico de sua posição no final da série: Esta estratégia teria ganho 30 em um intervalo de um mês se a nossa previsão é precisa. Como selecionar os preços de greve Há número de maneiras de selecionar preços de exercício, enquanto opções de negociação. Mas, para esta estratégia, recomendamos método percentagem hedge. Abaixo estão as etapas para selecionar os preços de exercício com base neste método: Para a opção longa tomar greve do mês nextfar. Selecione a greve que está no dinheiro (ATM) ou ligeiramente out-of-the-money (OTM). NOTA: ATM ou OTM é com relação ao preço de futuros do mês atual e não no próximo mês (mesmo que as greves sejam selecionadas a partir do próximo mês). Para a opção curta tomar greve do mês currentnear que é duas greves OTM da greve longa selecionada. Opções longas e curtas, duas batidas à parte são ideais para NF. Um golpe à parte eo lucro vai começar a mergulhar após o preço atravessa a greve curta, que pode ser um grande problema na gestão do comércio. Mais de duas vezes significa que você não será capaz de obter o melhor hedge necessário (veja o próximo ponto sobre isso). Calcule o hedge usando a fórmula abaixo: Hedge (Preço do call call de curta duração) 100 Se a cobertura estiver acima de 30, esta combinação de strike pode ser selecionada. Se o hedge for menor que 30, inicie o processo novamente a partir de 1 indo para a opção ATM ou ITM mais próxima por muito tempo e, em seguida, repita os passos e recompite o hedge. Na maioria das vezes nós terminamos com ITM longo e OTM curto que geralmente é a combinação ideal a menos que um está iniciando o comércio perto de expirar quando a posição tem que ser mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tenha uma combinação de ataque com hedge maior que 30, ele pode ser usado para entrar no comércio. Baixe uma folha de Excel para testar esta estratégia a partir do link abaixo: 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. aplicá-los à situação correta do mercado 2. gerenciá-los corretamente 3. SAIR NO TEMPO CERTO (eu considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas de negociação e estratégias e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar direcionalmente, você pode ser neutro, ou apostar em explosão de volatilidade ou contração. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas a ações mais baratas e caras. Qualquer grande estratégia aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Ferro Condor pode ser um bom começo (e também a estratégia I039ve começou com) pode ser negociado sem regular mensal Iron Condor (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). A suposição é que os índices são compostos de muitos estoques, assim que não são tão voláteis quanto o estoque particular. Esta vantagem pode ser usada para o jogo neutro. Cada mês você escreve a propagação da chamada e põr espalhado com delta 0.08 (30-40 até a expiração), ganha o crédito (contrato basicamente 100-160) e deixa-os expirar. Se você ficar consistente você pode acumular créditos e relativamente alta taxa de sucesso 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando os meses com baixa volatilidade, estabelecendo o lucro exato alvo e parar a perda para toda a posição ou para cada spread, legging na posição (venda de call spread independentemente de put spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como curto e longo Strangle, que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai desfrutar de muita diversão com este particular, relativamente seguro (alta taxa de vitória, perda limitada) estratégia. Eu, pessoalmente, passei mais de 2 anos focando apenas nesta estratégia específica. Borboletas, strangles, Straddles, calendários Uma vez que você domina os spreads verticais e Condor de Ferro você vai perceber que com configuração ligeiramente diferente você obtém estratégias diferentes com base no mesmo princípio de vender prémio, mas aplicado em situação diferente. 4.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Heres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e compreender. Ea ch é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com as opções de jargão, leia nossos termos de opções para iniciantes e termos de opções intermediárias. 1. Escrita de chamada coberta. Usando o estoque que você já possui (ou comprar novas ações), você vende alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar o seu estoque a um preço especificado. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais acontece. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se a ação diminui no preço, você pode incorrer em uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente de propriedade das ações. Exemplo: Comprar 100 partes da IBM Vender uma IBM Jan 110 chamada 2. Cash-garantido despido colocar escrita. Venda uma opção de venda em um estoque que você quer possuir, escolhendo um preço de exercício que representa o preço que você está disposto a pagar por ações. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantem o prêmio como um prêmio da consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta corretora para comprar as ações (se o proprietário posto exercita a put), então você é considerado como dinheiro garantido. Exemplo: Venda um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 em conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de um put. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Comprar 100 ações da IBM Vender uma IBM Jan 110 call Comprar uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra ea venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda, ea venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. Seu chamado um spread de crédito porque o investidor coleciona dinheiro para o comércio. Assim, a opção de maior preço é vendida, e um menos caro, mais longe da opção de dinheiro é comprado. Esta estratégia tem um viés do mercado (a propagação da chamada é bearish e põr a propagação é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Comprar 5 JNJ Jul 60 chamadas Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Abril 78 coloca Venda 5 SPY Abril de 80 coloca 5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito colocado. Novamente, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Comprar 2 SPX Maio 880 chamadas Vender 2 SPX Maio 860 chamadas e Comprar 2 SPX Maio 740 coloca Venda 2 SPX Maio 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) propagação. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada é mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Comprar 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma diagonal spread Ou Comprar 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Esta é uma propagação diagonal Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla. 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não era para reprodução Inicialmente eu estava inclinado para a estratégia ironclad, mas agora estou inclinado para Strangle i. e Long Strange. Embora nós chamamos de estrangulamento longo como estrangulamento, mas é causa errada, há uma diferença entre estrangulamento Curto e estrangulamento Longo. Os spreads de curto estrangulamento são usados ​​quando se espera pouca volatilidade do preço das ações subjacentes. Estrangulamento curto tem perda ilimitada fazendo potencial e lucros limitados enquanto Strangle longo tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual deles você vai escolher Mas nossas recentes sequências de notícias fundamentais como a desmonetização, a eleição dos EUA disparou a volatilidade contra o outro. É uma estratégia de opções neutra que significa que não faz apostar na direção do mercado. Ele faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo ou seja, ele será otimista ou bearish. Aqui está a configuração de comércio - Nós compramos um pouco OTM (out-of-the-money) opção de venda e uma opção ligeiramente OTM chamada do mesmo estoque subjacente e data de validade. Comprar 1 OTM Call Comprar 1 OTM Put Quando o preço das ações subjacente se move fortemente para cima ou para baixo na expiração, ganhamos enorme lucro. Para os comerciantes novatos, deixe-me moeda um prazo, ponto de equilíbrio, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir para tornar a opção de compra ou vendedor rentável. Para o comprador da opção é o preço do strike pago para comprar a opção. Para Vendedor de Opções é Preço de Exercício - Prêmio pago pela compra da opção. Portanto, há dois pontos de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo. Portanto, ocorrem a perda se o preço dos ativos subjacentes doesnt mover A perda máxima é o prémio pago durante a compra das opções. Aqui está um exemplo prático para deixar claro - eu estou apostando em NIFTY (índice do mercado indiano) não vai ficar entre a gama de 79508050 no momento da expiração das opções. Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você quer ser processado e não será DMCA. Suponha, NIFTYs negociando atualmente em 8.000. Foram comprando opções de compra de NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE e comprando uma opções de venda de NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, Se compramos 1 lote, teremos 75. 8050 CE e 7950 PE terá preço de exercício diferente, mas você deve garantir a investir a mesma quantidade de capital para permanecer imparcial. Vamos dizer que investimos 7.500 em cada um, daí 15.000 no total. Se no momento da expiração NIFTY comércios em 8000, ambos expirará vale menos e nossa perda máxima de 15.000 vai bater. Se no momento da expiração NIFTY faz um movimento forte e comércios em 8100 na expiração, então nossas opções de venda i. e DEC 7950 PE tornar-se inútil, mas as nossas opções de chamada será ter um enorme lucro, permite assumir 25.000 é DEC 8050 ECs valor de expiração. Assim, o lucro líquido é de 25.000 - 15.000 10.000 Não estamos calculando corretagem e outras comissões nas equações acima. E se você quiser apostar em NIFTY ficará entre o intervalo de 79508050 no momento da expiração das opções. Thats quando estrangulamento curto vem útil O que vem a seguir é a otimização de probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor da quantidade rentável. Qual deve ser o preço de exercício apropriado O que deve ser apropriado fora do dinheiro colocado e posição de chamada. Existem muitas teorias. Aqui está um que eu discuti Amit Ghosh039s resposta a Como arriscado é vender uma opção estrangular com um delta de 16 em ambos os lados Se você quiser se juntar a um grupo e discutir a sua estratégia, junte-se a nossos comerciantes canal folga aqui. Eu escrevo em amitghosh. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá :) 4.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não foi Reprodução Fiquei um pouco surpreso quando vi esta pergunta: Por que alguém estaria interessado na minha estratégia, assumindo que eu tenho apenas um mês de idade Em Quora. Na verdade, eu não entendi o que era um Upvote ou como você segue alguém. Eu só compartilhei algumas das minhas experiências e crenças sobre a negociação das ações e opções e ficou feliz que alguns dos leitores gostei do que eu escrevi. Assim, em vez de responder à pergunta acima, optei por responder em resposta a uma pergunta geral. A resposta é específica para Option Trading em Indian Stock Markets. Se você tiver lido qualquer uma das minhas outras respostas aqui, seria notado que eu estou quer curto prazo dos futuros de ações ou comprar PUTS. Eu posso ser um dos poucos comerciantes que raramente fez qualquer lucro no lado comprido. O que me faz Mas, seja qual for o nome, são os negócios bem-sucedidos que contam. Por falta de um nome melhor. Eu chamo meu método de negociação como Método KISS. Mantenha isso simples, idiota. Como faço para mantê-lo simples. Bem, eu passei por todo o jargão, estudado tudo o que era possível, tentou fazer sentido de tanto conhecimento e dados disponíveis e decidiu que não valeu a pena. Em palavras simples, uma opção em um estoque ou índice vai subir de preço quando: O preço subjacente se move nessa direção. (Up for Calls e Down for Puts) Este movimento ocorre antes da expiração do contrato. (Perda em valor chamado Time Decay) Deve haver um pico repentino favorecendo o seu comércio dentro do período de expiração. (Volatilidade) Eu baseio meus negócios nestas suposições simples e aplico a sabedoria negociando normal à troca da opção. E funciona. Você pode lê-lo aqui: Na verdade, o post acima é sobre como eu recuperado da perda e fez lucros subseqüentes. Encontrar um comércio: Eu estou procurando geralmente as ações que são voláteis e com um viés negativo. Eu apenas mencionei que eu comprei principalmente PUTS. Encontrar as ações certas para curto ou comprar PUTS é a estratégia-chave. Ao longo dos anos, eu poderia ter desenvolvido algum sentido sobre a captura das ações em vias de cair. Ou talvez eu tenha tido sorte. De qualquer forma, como a maioria dos analistas dizem, com todas as análises e algoritmos à sua disposição, eles são bem sucedidos em cerca de 53 dos comércios. Com um lance da moeda também, um deve começar esse 50 sucesso. Mas eu faço um pouco mais do que lançando uma moeda. Primeiro eu tenho um olhar para ações NIFTY e ver o que estoques e setores não estão fazendo bem. Como é seu movimento de preços em comparação com Nifty Index. (A chamada Beta, eu estou procurando alta beta) A empresa está enfrentando um mercado altamente competitivo regulamentado Como é a empresa percebida no mercado em comparação com seus pares. (É uma questão de análise fundamental, mas eu apenas faço uma anotação dela) Será que o estoque correr até recentemente apenas em algumas notícias, ambiente de negócios permanecendo a mesma lógica mesmo para algumas outras grandes tampas não no Índice Nifty. Com base na pergunta acima simples, tenho minha lista de ações prontas. Muito raramente, eu faço um comércio diferente desses estoques. Vou compartilhar alguns desses nomes: Banco do Estado da Índia E, claro, NIFTY. O que depois de comprar o coloca: Principalmente eu comprar um pouco fora do dinheiro colocado. Algum dia eu posso comprar um Put em cerca de 58 preço de exercício fora. Este mês, comprei o Canara Bank 300 PUT (29 de Dezembro de Expiração) quando o preço das acções foi de Rs. 309. Comprei por Rs. 10,65. Viu o preço subindo lentamente e tempo decadência causando o valor descer para Rs. 3,90. Em seguida, veio a volatilidade jogar na semana 1923 dezembro. Vendido por Rs. 17.10 em 231216 quando o preço veio para baixo a 284. Comprou 2 lotes de 280 PUT em 3.80 e 3.90 (ligeiramente fora do dinheiro) Vendido 1 lote para Rs. 5,30 no mesmo dia. Mais volatilidade na segunda-feira, devido à declaração dos primeiros-ministros sobre a tributação dos jogadores do mercado causado Canara Bank para ir mais para baixo em 261216. Saí do lote restante para Rs. 11,00. E por meus padrões normais de paciência, estes comércios foram pouco apressado. Gostaria geralmente esperar eo lote de 300 PUT sozinho teria vendido por cerca de Rs. 3536 quando o preço das ações tocou 264263 na segunda-feira 261216. Lucro realizado teria sido muito mais e comércios poucos menos. Enfim, o comércio é longo e deu Rs. 45000 em lucro. Maximize os ganhos quando favores do mercado. Eu não fiz isso desta vez, mas na maioria das vezes eu seguir o princípio acima. Quando o mercado inverte, ele tira alguns dos ganhos, mas você tem que esperar para descobrir onde você poderia ter ido. A espera está sempre cheia de suspense, às vezes dolorosa. Mas tem que ser suportado. Você não consegue entrar nos portões do céu sem encontrar a morte. Esperar tem sua própria recompensa doce. Tenho visto casos, onde o preço da opção subiu 810 vezes em um tempo de semanas, às vezes em uma negociação apenas. Eu tomei um lucro máximo de 12 vezes em um dos meus comércios. Duas a quatro vezes é bastante razoável com alguma paciência. Veja o exemplo do Canara Bank acima. Quando o preço se afasta de mim. OK. Aceito que o comércio foi errado e ter a perda. Eu acho que os especialistas disseram que eles estão certos sobre 53 do tempo. Estou também à direita na mesma percentagem. Quando direito, meu lucro é mais que 100 do prémio pago. Quando errado, é 100 do prémio pago. Às vezes, eu salvar algo fora destes, então a perda é de cerca de 90. A chave está na seleção das ações e esperando quando o preço se move para você. O KISS Sumário: Selecione uma lista de ações voláteis Certifique-se de que há volume de negociação suficiente nas opções OTM Comprar Coloca ou chamadas, dependendo da sua avaliação da tendência de preços Com a seleção adequada e seguir a tendência, você estará certo em cerca de metade dos comércios . Aguarde em Lucro. Opções podem dar lucro ilimitado. Fique no comércio para levar isso. Tente obter mais de 100 em um comércio vencedor. Pegue as perdas desportivamente. Lucro está esperando no próximo comércio. Será que vai trabalhar para você. Funciona para mim. Deve trabalhar para qualquer outra pessoa também. Nenhuma fórmula ou foguete está envolvida. Nenhum jargão tampouco. Apenas a exigência é a paciência de esperar para maximizar os lucros no comércio bem sucedido. Desenvolva paciência. A paciência paga. Deixe o método KISS trabalhar magia para você. Esta estratégia de opções é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício (de preferência, no preço de exercício de dinheiro) , Activo subjacente e data de validade simultaneamente. Esta estratégia é mais útil quando estamos certos sobre o preço dos ativos subjacentes vai se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo (prêmio) de ambos os contratos de opções. Long Straddle garante que a desvantagem é restrita até que você custe, enquanto o upside é ilimitado. Vamos tomar o exemplo da empresa XYZ atualmente negociando em Rs. 35 Comprar 1 Chamada de XYZ 8-dia 35 em Rs. 1.7 Comprar 1 Put de XYZ 8 - dia 35 em Rs. 1,7 Assim Total de saída de caixa inicial 1,72 Rs. 3.4 Vamos assumir 3 cenários (Post 8 dias): XYZ Move-se até Rs 38,4 ou para baixo até Rs. 31.6 Se move para cima. A opção de compra será avaliada em Rs. 3.4 (38.435) amp opção de colocação será Nula. Fluxo de caixa líquido 3.43.4Rs 0. Resultando em nenhum lucro nenhuma perda. Se Se move para baixo. A opção de venda será avaliada em Rs. 3.4 (3531.6) amp A opção de chamada será Nula. Fluxo de caixa líquido 0. Resultando em nenhum lucro nenhuma perda. Assim, 38,4 amp 31,6 são os níveis de preço de equilíbrio para o comércio. XYZ Movimentos acima ou abaixo de seu nível Break-even: Neste cenário, Qualquer coisa acima de 38.4 ou qualquer coisa abaixo de 31.6 será lucro do Investidor. E. g. XYZ termina a Rs. 40. Isso resultará em opção de compra sendo avaliada em Rs. A opção de 5 amp. De colocação será Nula. Fluxo de caixa líquido (Lucro) Rs. 53,4 Rs. 1,6 por ação. Da mesma forma se XYZ termina em Rs. 30. Isso resultará em opção de compra sendo avaliada em Rs. A opção de chamada de 5 amp será Nula. Fluxo de caixa líquido (Lucro) Rs. 5 -3,4 Rs. 1.6 XYZ nível de preços fica entre Rs. 31,6 amp Rs. 38,4 (Nível Break-even) Este é o cenário em que o investidor vai acabar com uma perda. Por exemplo, o preço fica em Rs.35. Ambas as opções de compra serão canceladas, o que resultará na perda de Rs.3.4 (total do prémio pago) Qualquer movimento dentro do nível de equilíbrio será a recuperação da perda para o investidor. Por exemplo Preço estadias em Rs. 36. A opção de compra será avaliada em Rs.1 resultando Fluxo de caixa líquido (Perda) em Rs. -2,4 (3,41). Como observamos, em todo o cenário, a Estratégia resultará em perda somente quando nenhum movimento significativo for testemunhado. Se o movimento significativo é certo, nenhuma matéria de cabeça ou estratégia de downside trabalhará. Esta estratégia geralmente é mais útil no caso em que certas ocorrência de evento é certo, mas Resultado do mesmo é incerto que pode levar o mercado para cima ou para baixo. Exemplo típico de tal evento (Na Índia é Resultados da eleição ou Orçamento Financeiro pelo GOI 2.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução